Monte Carlo Methods in Financial Engineering

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาย financial engineering นักวิจัยด้าน Monte Carlo และผู้ปฏิบัติงานที่ implement model ซึ่งเป็นกลุ่มที่คำนำระบุ และคนที่เขียน pricer หรือระบบวัดความเสี่ยงอยู่แล้วและต้องการเทคนิคลดเวลาคำนวณหรือหา Greeks จาก simulation

พื้นฐานที่ควรมี

คำนำระบุว่าต้องคุ้นกับ Itô calculus, stochastic differential equations, martingales และ change of measure โดยพื้นฐานพอเข้าใจทฤษฎีบท Girsanov ก็เพียงพอ ความรู้ option pricing มีประโยชน์แต่ไม่จำเป็นเท่า มีภาคผนวกสรุป stochastic calculus ให้

ควรข้ามถ้า

ยังไม่คุ้นกับ stochastic calculus และ change of measure เพราะผู้เขียนบอกชัดว่าเป็นพื้นฐานหลัก หรือต้องการตัวอย่างโค้ดพร้อมใช้ ส่วนที่อ่านไม่ได้บอกว่ามีโค้ดประกอบ

สรุปจากบทความรีวิวของ Libro ซึ่งเขียนจากบทตัวอย่าง และคลิป 2 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้