Martingale Methods in Financial Modelling

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

นักศึกษาปริญญาโทหรือเอกสาย mathematical finance และผู้ทำงานด้าน derivatives ที่ต้องการตำราอ้างอิงที่รวมทั้งตลาดหุ้น ค่าเงิน และตราสารหนี้ และคนที่ทำงานกับ interest rate models เพราะภาคที่สองทั้งภาคว่าด้วยเรื่องนี้ รวมถึง LIBOR market model

พื้นฐานที่ควรมี

คำนำบอกว่าเริ่มจากคณิตศาสตร์พื้นฐานและไม่สมมติว่ารู้เรื่องตลาดการเงินมาก่อน แต่ต้องคุ้นกับ stochastic calculus ซึ่งสรุปไว้ในภาคผนวก ผู้ที่เคยเรียน probability theory และ stochastic calculus เบื้องต้นน่าจะอ่านได้คล่องกว่า (อนุมานของบทความ)

ควรข้ามถ้า

ยังไม่เคยเรียน stochastic calculus หรือต้องการตำราที่เน้น numerical computation และโค้ด เพราะสารบัญเน้นทฤษฎีและการพิสูจน์ เนื้อหา LIBOR เขียนก่อนตลาดเปลี่ยนอัตราอ้างอิง ตัวอย่างตลาดอาจไม่ตรงกับปัจจุบัน

สรุปจากบทความรีวิวของ Libro ซึ่งเขียนจากบทตัวอย่าง และคลิป 1 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้