Detecting Regime Change in Computational Finance

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

คนที่สนใจการ sampling แบบ event-based แทนช่วงเวลาคงที่ และอยากเห็นกรอบงานวิจัยตั้งแต่การตรวจจับ regime ถึงการเทรด และนักศึกษาหรือผู้วิจัยด้าน computational finance ที่อยากได้งานวิจัยราว 100 หน้า ในคลิปของช่อง neurotrader ผู้พูดบอกว่าเล่มนี้ใช้ directional change กับ hidden Markov model แบ่งช่วง volatility สูงและต่ำ และมีบรรณานุกรมที่มีประโยชน์

พื้นฐานที่ควรมี

สำนักพิมพ์ไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมี ผู้อ่านน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าคุ้นกับ financial time series, probability เบื้องต้น และแนวคิดของ Hidden Markov Model (อนุมานจากสารบัญ)

ควรข้ามถ้า

ต้องการตำราที่สอนการสร้างกลยุทธ์ทั่วไปแบบครบวงจร เพราะจากสารบัญ เล่มนี้โฟกัสกรอบ directional change เป็นหลัก

สรุปจากบทความแนะนำของ Libro ซึ่งเขียนจากข้อมูลสำนักพิมพ์และสารบัญ และคลิป 1 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้