Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

นักศึกษาปริญญาโทด้านการเงินเชิงคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรมการเงิน และผู้ทำงานที่ต้องอ่านงานวิจัยด้าน derivatives pricing ในคลิปของช่อง Dimitri Bianco ผู้พูดแนะนำให้คนที่จะเป็น quant อ่านเล่มนี้ต่อจาก Options, Futures, and Other Derivatives ของ Hull

พื้นฐานที่ควรมี

สำนักพิมพ์ระบุว่าใช้ได้กับผู้ที่มีพื้นแคลคูลัสและ probability ที่ใช้แคลคูลัส เล่มนี้ครบในตัว แต่การอ่านเล่ม I ก่อนช่วยให้เห็น martingale และ change of measure ในรูปแบบง่าย นักศึกษาบัณฑิตหลายสาขาเริ่มที่เล่ม II เลย

ควรข้ามถ้า

ยังไม่คุ้นกับ conditional expectation และ martingale ซึ่งควรอ่านเล่ม I ก่อน หรือต้องการเรียนเขียนโปรแกรมหรือกลยุทธ์เทรด เพราะเล่มนี้เป็นตำราคณิตศาสตร์

สรุปจากบทความแนะนำของ Libro ซึ่งเขียนจากข้อมูลสำนักพิมพ์และสารบัญ และคลิป 2 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้