Analysis of Financial Time Series

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

นักศึกษาหรือนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐาน statistics แล้วและต้องการตำราอ้างอิงด้าน financial econometrics ที่ทำตัวอย่างบนข้อมูลจริง และคนที่อยากทำตามเอง เพราะเว็บไซต์ของ Tsay มีชุดข้อมูลแยกตามบทและไฟล์ errata ในคลิปของช่อง Dimitri Bianco ผู้พูดวางเล่มนี้ต่อจากพื้น time series ใน Wooldridge เพื่อยกขึ้นสู่โจทย์การเงิน

พื้นฐานที่ควรมี

ควรมีพื้นฐาน statistics และ probability ระดับปริญญาตรี เพราะบทที่ 1 ใช้ moment และ likelihood function ตั้งแต่ต้น การเขียน R พื้นฐานช่วยให้ทำตามตัวอย่างได้ ส่วนบทที่ 6 และ 12 ใช้ stochastic calculus และ MCMC ซึ่งน่าจะต้องการพื้นฐานเพิ่ม

ควรข้ามถ้า

ยังไม่คุ้นกับ statistics เบื้องต้น hypothesis testing หรือ regression หรือกำลังหาหนังสือกลยุทธ์การเทรด เล่มนี้เป็นตำรา statistics แม้จะมีหัวข้อ pairs trading

สรุปจากบทความรีวิวของ Libro ซึ่งเขียนจากบทตัวอย่าง และคลิป 2 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้