A Non-Random Walk Down Wall Street

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

นักวิจัยและนักศึกษาการเงินที่อยากเห็นงานต้นฉบับของการทดสอบ random walk และ data-snooping bias และผู้สร้าง quantitative strategy ที่อยากเข้าใจว่าทำไมผล backtest บนข้อมูลอดีตชุดเดิมจึงอาจหลอกตา ซึ่งมีบทเฉพาะในภาคสอง

พื้นฐานที่ควรมี

ชื่อบทอย่าง variance ratio test, Monte Carlo investigation และ ordered probit แสดงว่าเนื้อหาเป็น financial econometrics ระดับงานวิจัย ผู้อ่านจึงควรคุ้นกับการอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน และ time series (อนุมานจากสารบัญ)

ควรข้ามถ้า

กำลังหาหนังสือแนะนำการลงทุนทั่วไป หรือยังไม่มีพื้นฐาน statistics เพราะเล่มนี้เป็นหนังสือรวมบทความวิจัย

สรุปจากบทความแนะนำของ Libro ซึ่งเขียนจากข้อมูลสำนักพิมพ์และสารบัญ