Trading Evolved: หนังสือ backtest ด้วย Python ของ Andreas Clenow ครอบคลุมอะไร
หนังสือของ Andreas F. Clenow ที่สอน Python สำหรับ backtest กลยุทธ์หุ้น ETF และ futures พร้อมโค้ดเต็ม บทความนี้แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญบนเว็บไซต์ผู้เขียนและหน้า errata เพื่อช่วยตัดสินว่าเหมาะกับคุณหรือไม่
ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญบนเว็บไซต์ของผู้เขียน หน้า errata และข้อมูลแคตตาล็อก ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทตัวอย่าง
คนที่อยากทดสอบไอเดียการเทรดอย่างเป็นระบบมักติดอยู่ระหว่างสองทาง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำกัด หรือเขียนโค้ดเองแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหน Trading Evolved วางตัวเป็นหนังสือที่พาเดินทางที่สอง บทความนี้ดูว่าเล่มนี้ครอบคลุมอะไร ใช้เครื่องมืออะไร และมีข้อควรรู้อะไรก่อนเริ่ม
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร
Trading Evolved: Anyone Can Build Killer Trading Strategies in Python เขียนโดย Andreas F. Clenow พิมพ์แบบจัดพิมพ์เองเมื่อสิงหาคม 2019 ฉบับปกอ่อน ISBN 9781091983786 ความยาว 438 หน้าตาม Open Library
บนหน้าหนังสือในเว็บไซต์ผู้เขียน Clenow อธิบายว่าหนังสือสอนการใช้ Python เพื่อ backtest กลยุทธ์ โดยไม่สมมติว่าผู้อ่านเขียนโปรแกรมเป็นมาก่อน มีโค้ดเต็มของทุกตัวอย่าง และครอบคลุมหลายกลยุทธ์แทนที่จะเป็นกลยุทธ์เดียว เขามองว่านี่เป็นหนังสือเทรดพอ ๆ กับหนังสือเขียนโปรแกรม หน้าเดียวกันมีลิงก์ไปยังไฟล์โค้ดทั้งหมดและข้อมูลสุ่มที่ใช้ในเล่ม
เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร
สารบัญบนเว็บไซต์ผู้เขียนมี 25 บท จัดกลุ่มได้ดังนี้ (การจัดกลุ่มเป็นของบทความ ชื่อบทมาจากสารบัญ)
กลุ่ม | บท | ชื่อบทตามสารบัญ |
|---|---|---|
พื้นฐาน systematic trading | 1–4 | About this Book, Systematic Trading, Developing Trading Models, Financial Risk |
Python และการ backtest | 5–8 | Introduction to Python, Bring out the Pandas, Backtesting Trading Strategies, Analyzing Backtest Results |
ETF และหุ้น | 9–12 | Exchange Traded Funds, Constructing ETF Models, Equities, Systematic Momentum |
Futures | 13–18 | Futures Models, Futures Modeling and Backtesting, Futures Trend Following, Time Return Trend Model, Counter Trend Trading, Trading the Curve |
การรวมและวัดผล model | 19–22 | Comparing and Combining Models, Performance Visualization and Combinations, You can't beat all of the Monkeys all of the Time, Guest Chapter: Measuring Relative Performance |
ข้อมูล | 23–24 | Importing your Data, Data and Databases |
ปิดเล่ม | 25 | Final Words – Path Forward |
โครงสร้างนี้แสดงว่าส่วน Python อยู่ช่วงต้น แล้วต่อด้วย model ตามประเภทสินทรัพย์ ส่วน futures มีหกบท มากกว่าส่วนอื่น
เครื่องมือที่หนังสือใช้ และข้อควรรู้
หน้า errata ของผู้เขียน ระบุว่าหนังสือเวอร์ชัน 1.0 ออกเมื่อ 8 สิงหาคม 2019 ผู้เขียนใช้ Zipline เวอร์ชัน 1.3 และรวบรวมการแก้ไข เช่น ไฟล์ที่ต้อง patch เรื่อง benchmark ในหน้า 96 วิธีแก้เมื่อติดตั้ง Zipline ผ่าน conda ไม่ได้ การลดเวอร์ชัน pandas และ tornado และชื่อ data bundle ในบทที่ 23 ที่ต้องใช้ random_stock_data และ random_futures_data
ชื่อ environment และความเห็นผู้อ่านในหน้าเดียวกันชี้ว่าใช้ Python 3.5 ข้อนี้เป็นการอนุมานจากหน้า errata ไม่ใช่ข้อความในหนังสือ ผู้ที่จะลองตามโค้ดควรเตรียมใจว่าอาจต้องสร้าง environment เวอร์ชันเก่าแยกไว้ และควรอ่านหน้า errata ก่อนเริ่ม
เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน
เหมาะ กับเทรดเดอร์ที่มีไอเดียกลยุทธ์แต่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรม และอยากเริ่ม backtest ด้วย Python ตามที่ผู้เขียนบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เหมาะ กับผู้ที่สนใจ trend following และ momentum ในหุ้นและ futures เพราะสารบัญมีหลายบทในหัวข้อนี้
อาจไม่ตรงความต้องการ ถ้าต้องการตำรา Machine Learning หรือ statistics เชิงลึก สารบัญไม่มีบทในหัวข้อเหล่านั้น
ควรระวัง ถ้าต้องการรันโค้ดบนเครื่องมือรุ่นปัจจุบันทันที เพราะ errata แสดงว่าตัวอย่างผูกกับ Zipline 1.3 และไลบรารีรุ่นปี 2019
ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้
ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาของบทใด และไม่ได้ทดลองรันโค้ดหรือไฟล์ข้อมูลของผู้เขียน
จำนวนหน้าไม่ตรงกันเล็กน้อย Open Library ระบุ 438 หน้า ส่วนผู้เขียนบอกว่าเกือบ 500 หน้า
หน้า errata อ่านเฉพาะส่วนต้น ความเห็นของผู้อ่านในหน้านั้นไม่ได้นำมาใช้เป็นข้อเท็จจริง
แหล่งอ้างอิง
Trading Evolved · Andreas F. Clenow · คำอธิบายหนังสือ สารบัญ และลิงก์โค้ดประกอบ
Trading Evolved Errata and Updates · Andreas F. Clenow · รายการแก้ไขและเวอร์ชันซอฟต์แวร์
Open Library: 9781091983786 · Internet Archive · ข้อมูลฉบับ วันที่ และจำนวนหน้า
หนังสือที่กล่าวถึงในบทความนี้
Trading Evolved
Andreas F. Clenow
สารบัญ 25 บทครอบคลุม Python, pandas, backtest และ model ETF หุ้น และ futures พร้อมโค้ดและข้อมูลทดสอบจากผู้เขียน
บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น
อ่านต่อ
25 ตุลาคม 2569
Trading Systems and Methods ฉบับที่ 6: ตำราอ้างอิงระบบเทรดของ Perry Kaufmanตำราอ้างอิงด้านระบบเทรดของ Perry J. Kaufman ฉบับปี 2019 ครอบคลุม indicator, trend, seasonality, arbitrage ไปจนถึงการทดสอบระบบและการคุมความเสี่ยง บทความนี้แนะนำขอบเขตจากสารบัญบางส่วนและคำอธิบายของสำนักพิมพ์
25 ตุลาคม 2569
Testing and Tuning Market Trading Systems: ตรวจ trading system ก่อนเชื่อผล backtestหนังสือของ Timothy Masters ว่าด้วยการทดสอบและปรับจูน automated trading system ด้วยภาษา C++ ตั้งแต่ก่อนการ optimize จนถึง permutation test บทความนี้สรุปจากสารบัญใน Google Books และ repository โค้ดทางการของ Apress
25 ตุลาคม 2569
Building Winning Algorithmic Trading Systems: ขั้นตอนจากไอเดียถึงระบบที่ใช้งานจริงหนังสือของ Kevin J. Davey เล่ากระบวนการพัฒนาระบบเทรดตั้งแต่ไอเดีย การทดสอบ walk-forward และ Monte Carlo จนถึงการติดตามระบบจริง บทความนี้สรุปจากสารบัญและบทที่ 1 ที่ Wiley เผยแพร่