Testing and Tuning Market Trading Systems: ตรวจ trading system ก่อนเชื่อผล backtest

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญระดับบทและคำอธิบายหนังสือที่ Google Books แสดง ร่วมกับ repository โค้ดทางการของ Apress ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทตัวอย่าง หน้าหนังสือบน Springer Link ต้องผ่านการตั้งคุกกี้ก่อนเข้า จึงไม่ได้ใช้

คนที่เขียน trading system เองมักถึงจุดที่ backtest ออกมาสวย แต่ไม่แน่ใจว่าผลนั้นมาจาก edge จริง หรือจากการลอง parameter จนเจอชุดที่บังเอิญเข้ากับข้อมูลในอดีต หนังสือของ Timothy Masters เล่มนี้วางตัวไว้ตรงคำถามนั้น บทความนี้ช่วยดูว่าเล่มนี้ครอบคลุมอะไร และต้องพร้อมแค่ไหนก่อนอ่าน

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++ เขียนโดย Timothy Masters ตีพิมพ์โดย Apress ปี 2018 ความยาว 321 หน้า ISBN e-book 9781484241738 (Google Books) ส่วน repository โค้ดของ Apress ใช้ภาพปกชื่อไฟล์ 9781484241721 ซึ่งตรงกับเลข ISBN ฉบับพิมพ์

คำอธิบายหนังสือบน Google Books ระบุว่าเล่มนี้ใช้แนวทางกรณีศึกษาในการสร้าง ทดสอบ และปรับจูน automated trading system ด้วย C++ ครอบคลุม statistical test ว่าผล backtest สะท้อน edge จริงหรือโชค การปรับจูนให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด การประเมินผลงานและความเสี่ยง drawdown ในอนาคต และการหาขีดจำกัดเชิงทฤษฎีของผลงาน คำอธิบายเดียวกันบอกชัดว่าหนังสือไม่มี trading system ที่รับประกันความร่ำรวย

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญระดับบทบน Google Books แสดงลำดับดังนี้

ลำดับบทเรียงตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ คือเรื่องที่ต้องจัดการก่อน optimize ระหว่าง optimize และหลัง optimize แล้วจึงต่อด้วยการประเมินผลในอนาคตสองบท ซึ่งรวมกันกินพื้นที่มากที่สุดของเล่ม ตั้งแต่หน้า 121 ถึงก่อนหน้า 283 และปิดท้ายด้วย permutation test การคำนวณสัดส่วนนี้มาจากเลขหน้าในสารบัญเท่านั้น

โค้ดประกอบ

Repository ของ Apress ระบุว่าเป็นโค้ดประกอบหนังสือ และ release v1.0 ตรงกับโค้ดในฉบับตีพิมพ์โดยไม่มีการแก้ไข โค้ดแบ่งเป็นโฟลเดอร์ตามโปรแกรม เช่น MCPT_BARS, MCPT_TRN, CSCV_MKT, SELBIAS, TRNBIAS, DRAWDOWN, BOOT_RATIO และ ENTROPY ชื่อเหล่านี้บอกได้คร่าว ๆ ว่ามีโปรแกรมเกี่ยวกับ permutation test, selection bias, training bias และ drawdown แต่บทความนี้ไม่ได้เปิดอ่านหรือคอมไพล์โค้ด

ไฟล์ LICENSE.txt เป็น freeware license ของผู้เขียน อนุญาตให้ใช้ คัดลอก และแก้ไขเพื่อใช้ส่วนตัว แต่ห้ามใช้เชิงพาณิชย์หรือนำไปใช้ในสื่อการสอน หนังสือ หรือบทความโดยไม่ขออนุญาต ไฟล์ errata.md ยังเป็นแม่แบบเปล่า ไม่มีรายการแก้ไข

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

ชื่อรองของหนังสือคือ Algorithms in C++ และโค้ดประกอบเป็น C++ ทั้งหมด ผู้อ่านจึงควรอ่านโค้ด C++ ได้ คำอธิบายหนังสือเน้น statistical test ความรู้เรื่อง hypothesis testing และ probability distribution จะช่วยให้ตามได้ง่ายขึ้น ข้อแนะนำนี้เป็นการอนุมานจากชื่อบทและคำอธิบาย ผู้จัดพิมพ์ไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมีในแหล่งที่เปิดดู

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

• เหมาะ กับคนที่มี trading system ของตัวเองแล้ว และอยากรู้ว่าจะตรวจผล backtest อย่างไรไม่ให้หลอกตัวเอง

• เหมาะ กับนักพัฒนาที่ชอบเรียนจากโค้ดที่รันได้ เพราะมีโปรแกรมแยกตามหัวข้อใน repository

• ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่เคยเขียนหรือ backtest trading system มาก่อน หรือกำลังหาไอเดียกลยุทธ์ เพราะคำอธิบายหนังสือระบุว่าเน้นการทดสอบและปรับจูน ไม่ใช่การให้ระบบสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

• ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาในเล่ม สารบัญที่เห็นเป็นระดับบทเท่านั้น ไม่มีหัวข้อย่อย

• หน้าหนังสือบน Springer Link และเว็บไซต์ของผู้เขียนเข้าไม่ได้ขณะตรวจสอบ ไม่พบระเบียนของ ISBN 9781484241738 ใน Open Library

• ไม่ได้รันหรือทดสอบโค้ดใน repository

แหล่งอ้างอิง

• Google Books: Testing and Tuning Market Trading Systems · Google Books · ข้อมูลฉบับ คำอธิบายหนังสือ และสารบัญระดับบท

• Apress/testing-and-tuning-market-trading-systems · Apress (GitHub) · README รายชื่อโฟลเดอร์ ไฟล์ license และ errata