Libro

Building Winning Algorithmic Trading Systems: ขั้นตอนจากไอเดียถึงระบบที่ใช้งานจริง

หนังสือของ Kevin J. Davey เล่ากระบวนการพัฒนาระบบเทรดตั้งแต่ไอเดีย การทดสอบ walk-forward และ Monte Carlo จนถึงการติดตามระบบจริง บทความนี้สรุปจากสารบัญและบทที่ 1 ที่ Wiley เผยแพร่

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 4 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Building Winning Algorithmic Trading Systems โดย Kevin J. Davey

ขอบเขตของบทความ: สรุปจากสารบัญฉบับเต็มและบทที่ 1 ที่สำนักพิมพ์ Wiley เปิดให้อ่านตัวอย่าง รวมกับข้อมูลหนังสือจากหน้าสำนักพิมพ์ ยังไม่ได้อ่านบทอื่น ข้อสังเกตเรื่องบทที่ 2–25 มาจากชื่อบทในสารบัญเท่านั้น

คนที่เริ่มเขียนระบบเทรดเองมักติดอยู่ระหว่างสองขั้ว ฝั่งหนึ่งมีไอเดียมากแต่ไม่รู้จะทดสอบอย่างไรให้น่าเชื่อ อีกฝั่งทดสอบจนผลสวยแล้วพบว่าใช้จริงไม่ได้ หนังสือเล่มนี้เขียนจากมุมของเทรดเดอร์รายย่อยที่ผ่านทั้งสองแบบ และพยายามวางขั้นตอนที่ทำซ้ำได้

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Building Winning Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading เขียนโดย Kevin J. Davey ตีพิมพ์โดย Wiley ฉบับปกอ่อนเดือนกรกฎาคม 2014 ความยาว 288 หน้า ISBN 978-1-118-77898-2 (หน้าหนังสือของ Wiley)

หน้าสำนักพิมพ์แนะนำผู้เขียนว่าเป็นเทรดเดอร์และนักพัฒนาระบบ มีพื้นวิศวกรรมการบินและอวกาศกับ MBA และเขียนให้ Futures Magazine กับ Active Trader หน้าเดียวกันอ้างผลการแข่งขัน World Cup Championship of Futures Trading ของผู้เขียน ตัวเลขนั้นเป็นข้อมูลจากสำนักพิมพ์ บทความนี้ไม่ได้ตรวจสอบ และผลในอดีตไม่ได้รับประกันผลในอนาคต

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญ แบ่งเป็นเจ็ดภาค 25 บท และภาคผนวกสามภาค

ภาค

บท

หัวข้อตามสารบัญ

I A Trader's Journey

1–4

เส้นทางของผู้เขียน ตั้งแต่เริ่มเทรดจนเทรดเต็มเวลา

II Your Trading System

5–8

การทดสอบและประเมินระบบ Preliminary Analysis, Detailed Analysis, การออกแบบระบบ

III Developing a Strategy

9–17

เป้าหมาย ไอเดีย ข้อมูล Limited Testing, Walk-Forward Analysis, Monte Carlo และ Incubation, Diversification, Position Sizing, การจดบันทึกกระบวนการ

IV Creating a System

18–19

ตัวอย่างการสร้างระบบตามขั้นตอนเดียวกัน

V Considerations before Going Live

20–22

ขนาดบัญชีและ position, trading psychology, เรื่องอื่นก่อนใช้จริง

VI Monitoring a Live Strategy

23–24

การติดตามกลยุทธ์ที่ใช้งานจริง

VII Cautionary Tales

25

Delusions of Grandeur

ภาคผนวกมีโค้ด TradeStation EasyLanguage สามชุด ได้แก่ Monkey Trading Example, Euro Night Strategy และ Euro Day Strategy และมีหัวข้อ About the Companion Web Site ส่วนหน้าสำนักพิมพ์ระบุว่าเว็บไซต์ประกอบมีโปรแกรม Monte Carlo simulator ของผู้เขียน

แนวคิดจากบทที่ 1

บทที่ 1 The Birth of a Trader (หน้า 9–14) เป็นเรื่องเล่าการเริ่มต้นของผู้เขียน ไม่ใช่บทเทคนิค แต่ตั้งโจทย์ที่ทั้งเล่มตอบ

  • chart pattern ดูดีเมื่อมองย้อนหลัง ผู้เขียนเล่าว่าเคยซื้อคอร์สที่อิงรูปแบบ head and shoulders แล้วพบว่าเมื่อเห็นทั้งรูปแบบและผลลัพธ์บนกราฟ จะเลือกเห็นแต่ตัวอย่างที่ได้ผล และการมีรูปแบบอยู่ไม่ได้แปลว่าควรเข้าเทรดทุกครั้ง

  • ทดสอบน้อยเกินไปแล้วใช้เงินจริง เขาเปลี่ยนไปใช้ระบบ triple moving average ที่คำนวณด้วยมือ ทดสอบเพียงสิบถึงยี่สิบเทรดแล้วเปิดบัญชี 5,000 ดอลลาร์ เทรดสัญญา hog ทั้งเล่าว่าเพิ่งเข้าใจเรื่อง slippage และความผิดพลาดของโบรกเกอร์จากการเทรดจริง

  • กลับด้านระบบโดยไม่ทดสอบ หลังขาดทุน เขาลองทำตรงข้ามกับระบบเดิมโดยไม่ทดสอบ และบัญชีลดลงรวมราวร้อยละ 60 จนตัดสินใจหยุดและหาความรู้เพิ่ม

บทเรียนเหล่านี้ตรงกับภาค III ที่มีบท Limited Testing, Walk-Forward Analysis และ Monte Carlo ตามสารบัญ การเชื่อมโยงนี้เป็นของบทความ ยังไม่ได้อ่านบทเหล่านั้น

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

แหล่งที่อ่านไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมี บทที่ 1 อ่านง่ายและไม่ใช้คณิตศาสตร์ ส่วนภาคผนวกใช้ TradeStation EasyLanguage ผู้ที่ใช้แพลตฟอร์มอื่นอาจต้องแปลงโค้ดเอง และผู้อ่านควรรู้จักตลาด futures พื้นฐาน เพราะตัวอย่างในบทที่ 1 และชื่อกลยุทธ์ในภาคผนวกอิงตลาดนี้ ข้อนี้เป็นการอนุมานของบทความ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

  • เหมาะ กับเทรดเดอร์รายย่อยที่อยากได้ขั้นตอนพัฒนาระบบแบบเป็นลำดับ ตั้งแต่ไอเดียถึงการติดตามระบบจริง

  • เหมาะ กับคนที่เคยเห็น backtest สวยแล้วใช้จริงไม่ได้ และอยากเห็นวิธีตรวจสอบก่อนใช้เงินจริง

  • อาจต้องเสริมด้วยเล่มอื่น ถ้าต้องการพื้นฐาน statistics หรือ machine learning เชิงลึก เพราะชื่อบทเน้นกระบวนการทำงานมากกว่าทฤษฎี

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • อ่านเฉพาะสารบัญและบทที่ 1 บทอื่นสรุปจากชื่อบทเท่านั้น

  • Open Library บันทึก ISBN 9781118778982 ภายใต้ชื่อ Building Algorithmic Trading Systems + Website ปี 2014 ขณะที่หน้า Wiley ใช้ชื่อ Building Winning Algorithmic Trading Systems ทั้งสองชี้ไปที่ ISBN เดียวกัน

  • ไม่ได้ทดลองโค้ดหรือระบบในเล่ม

แหล่งอ้างอิง

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น