Libro

Trading Systems and Methods ฉบับที่ 6: ตำราอ้างอิงระบบเทรดของ Perry Kaufman

ตำราอ้างอิงด้านระบบเทรดของ Perry J. Kaufman ฉบับปี 2019 ครอบคลุม indicator, trend, seasonality, arbitrage ไปจนถึงการทดสอบระบบและการคุมความเสี่ยง บทความนี้แนะนำขอบเขตจากสารบัญบางส่วนและคำอธิบายของสำนักพิมพ์

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 3 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Trading Systems and Methods, Sixth Edition โดย Perry J. Kaufman

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญบางส่วนและคำอธิบายของสำนักพิมพ์ที่แสดงใน Google Books รวมกับข้อมูลแคตตาล็อกและหน้าเว็บประกอบของ Wiley ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทตัวอย่าง

คนที่เริ่มเขียนระบบเทรดเองมักมีคำถามชุดเดียวกัน ควรใช้ historical data กี่ปี indicator แบบไหนเหมาะกับตลาดไหน และผลทดสอบที่ดูดีจะยังดีอยู่ไหมเมื่อใส่ต้นทุนจริงเข้าไป หนังสือที่ตอบครบทุกเรื่องในเล่มเดียวมีไม่มาก

Trading Systems and Methods เป็นหนึ่งในเล่มที่ตั้งใจเป็นตำราอ้างอิงแบบนั้น บทความนี้ช่วยดูว่าฉบับที่ 6 ครอบคลุมอะไร และเหมาะจะเป็นเล่มเปิดอ่านประจำโต๊ะสำหรับใคร

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Trading Systems and Methods ฉบับที่ 6 เขียนโดย Perry J. Kaufman จัดพิมพ์โดย John Wiley & Sons ในชุด Wiley Trading ปี 2019 ความยาว 1,168 หน้า ISBN 9781119605355 (Google Books) หน้าเว็บประกอบของ Wiley ระบุเดือนที่ออกคือตุลาคม 2019 (Wiley companion site)

คำอธิบายของสำนักพิมพ์วางเล่มนี้เป็นตำราอ้างอิงเรื่อง indicator, โปรแกรม, ระบบ และ algorithm ที่เทรดเดอร์ใช้ รวมถึงคณิตศาสตร์และ statistics เบื้องหลังการออกแบบระบบ เช่น ควรใช้ข้อมูลมากแค่ไหน การสร้างดัชนี การประมาณ probability และการทดสอบแนวคิด

ฉบับที่ 6 เพิ่มอะไร

ตามคำอธิบายใน Google Books ฉบับนี้:

  • เพิ่มตัวอย่างที่ใช้หุ้น ETF และ futures

  • ขยายเนื้อหาเรื่อง arbitrage, high-frequency trading และ risk management model

  • เพิ่มแนวทางใหม่อย่าง artificial intelligence และ game theory

  • มีไฟล์ Excel ที่ใช้ genetic algorithm โค้ด TradeStation และ MetaStock และเว็บไซต์ประกอบ

เว็บไซต์ประกอบของ Wiley ต้องใช้รหัสผ่านที่พิมพ์อยู่ในเล่ม บทความนี้จึงไม่ได้เปิดดูเนื้อหาข้างใน

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญที่ Google Books แสดงเป็นรายการบางส่วน และปนกันระหว่างชื่อบทกับชื่อหัวข้อย่อย ด้านล่างจึงจัดกลุ่มตามชื่อหัวข้อที่อ่านได้ชัด ไม่ใช่ลำดับบทจริง:

กลุ่ม

หัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ

พื้นฐานการออกแบบระบบ

Measuring Noise, System Development Guidelines

กราฟและรูปแบบราคา

Charting, Chart Formations, Episodic Patterns, Pivot Points, Computer Recognition of Chart Patterns, Point and Figure Charting

Trend และโมเมนตัม

Regression Analysis, Time-Based Trend Calculations, Trend Systems, Momentum and Oscillators

Seasonality และ volume

Seasonality Never Disappears, Weather Sensitivity, Seasonality and the Stock Market, Volume Open Interest and Breadth, Intraday Volume Patterns

กลยุทธ์อื่น

Spreads and Arbitrage, Behavioral Techniques, Short-Term Patterns, Day Trading, Adaptive Techniques, Price Distribution Systems, Multiple Time Frames, Advanced Techniques

ทดสอบและคุมความเสี่ยง

The Price-Volatility Relationship, System Testing, Adding Reality, Risk Control, Diversification and Portfolio Allocation

จากรายการนี้ เห็นว่าเล่มกินพื้นที่กว้างตั้งแต่เทคนิคกราฟแบบคลาสสิกไปจนถึงการทดสอบระบบและการจัด portfolio ส่วนที่ว่าแต่ละหัวข้อลงลึกระดับสูตรหรือโค้ดแค่ไหน ต้องดูจากเนื้อหาจริง

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

แหล่งที่เปิดอ่านได้ไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมีไว้ คำอธิบายบอกว่าเล่มอธิบายคณิตศาสตร์และ statistics ที่ใช้ออกแบบระบบไว้ด้วย และมีโค้ด TradeStation กับ MetaStock ประกอบ คนที่จะได้ประโยชน์จากส่วนโค้ดมากที่สุดน่าจะเป็นคนที่ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้หรือแปลงตรรกะเป็นภาษาอื่นได้เอง ข้อนี้เป็นการอนุมานของบทความ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

คำอธิบายของสำนักพิมพ์ระบุกลุ่มผู้อ่านว่าเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดสม่ำเสมอ money manager และนักพัฒนาระบบ

  • เหมาะ กับคนที่อยากได้ตำราอ้างอิงเล่มใหญ่ไว้เปิดดูเทคนิคระบบเทรดหลายตระกูลเทียบกัน และคนที่กำลังพัฒนาหรือทดสอบระบบของตัวเอง

  • ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่เคยอ่านกราฟหรือไม่รู้จัก indicator พื้นฐานเลย เพราะความยาวกว่าพันหน้าอาจหนักเกินไปสำหรับเล่มแรก

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • หน้า product ของ Wiley ตอบ HTTP 429 และหน้า O'Reilly ตอบ 403 จึงไม่ได้ใช้ข้อมูลจากสองแหล่งนี้ และไม่พบไฟล์สารบัญหรือบทตัวอย่างที่ Wiley ลิงก์ไว้

  • สารบัญจาก Google Books ไม่ครบและบางส่วนอ่านไม่ออก ตารางด้านบนจึงเป็นการจัดกลุ่มของบทความ ไม่ใช่โครงสร้างบทของหนังสือ

  • จำนวนหน้าไม่ตรงกัน Google Books ระบุ 1,168 หน้า ส่วน Open Library ระบุ 1,200 หน้า

แหล่งอ้างอิง

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น