Rocket Science for Traders: ใช้ Digital Signal Processing กับกราฟราคา

ขอบเขตของบทความ: สรุปจากบทที่ 1 ที่สำนักพิมพ์ Wiley เปิดให้อ่านตัวอย่าง รายชื่อบทจาก Google Books และข้อมูลหนังสือจากหน้าสำนักพิมพ์ ยังไม่ได้อ่านบทอื่น เนื้อหาของบทอื่นสรุปจากชื่อบทเท่านั้น

indicator ส่วนใหญ่ใช้รอบเวลาคงที่ เช่น RSI 14 แท่ง หรือ moving average 10/30 วัน คนที่ใช้นาน ๆ จะสังเกตว่าค่าเดียวกันใช้ได้ดีในบางช่วงแต่แย่ในบางช่วง Rocket Science for Traders เสนอให้มองปัญหานี้ด้วยเครื่องมือของวิศวกรสื่อสาร คือการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (digital signal processing, DSP)

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications เขียนโดย John F. Ehlers พิมพ์ในชุด Wiley Trading เดือนกรกฎาคม 2001 ความยาว 272 หน้า ISBN 9780471405672 (หน้าหนังสือของ Wiley)

หน้าสำนักพิมพ์ระบุว่า Ehlers จบปริญญาตรีและโทวิศวกรรมไฟฟ้าจาก University of Missouri ทำงานระดับปริญญาเอกที่ George Washington University เทรดส่วนตัวมาตั้งแต่ปี 1976 เป็นประธานของ MESA Software และเขียนหนังสือ MESA and Trading Market Cycles มาก่อน คำอธิบายหนังสือบอกว่าเทคนิคในเล่มมุ่งช่วยทั้งในตลาดที่มีแนวโน้ม (trending) และตลาดที่แกว่งเป็นรอบ (cycling)

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

รายชื่อบทที่ Google Books แสดงมีหัวข้อ เช่น Market Modes, Moving Averages, Momentum Functions, Complex Variables, Hilbert Transforms, Measuring Cycle Periods, Signal-to-Noise Ratio, The Sinewave Indicator, The Instantaneous Trendline, Identifying Market Modes, Designing a Profitable Trading System, Finite และ Infinite Impulse Response Filters, Removing Lag, MAMA (ผู้เขียนเรียกว่า mother of adaptive moving averages), Ehlers Filters, Measuring Market Spectra, Optimum Predictive Filters และ Making Standard Indicators Adaptive (Google Books)

ลำดับและเลขหน้าในหน้า Google Books อ่านจากระบบอัตโนมัติและสลับกันบางส่วน บทความนี้จึงใช้ได้แค่ชื่อบท ภาพรวมที่เห็นคือเล่มเริ่มจากการแยกโหมดตลาดและเครื่องมือพื้นฐาน ไปที่การวัดรอบ แล้วจบที่ตัวกรองและการทำ indicator ให้ปรับตัวได้

แนวคิดที่น่าสนใจจากบทที่ 1

บทที่ 1 Introduction to the Science of Digital Signal Analysis ยาวเจ็ดหน้า (บทที่ 1) และวางกรอบของทั้งเล่มไว้ดังนี้

• หนังสือสำหรับเทรดเดอร์ ไม่ใช่สำหรับวิศวกร ผู้เขียนบอกว่าเนื้อหาออกแบบให้อ่านได้หลายระดับ ตั้งแต่ภาพรวม ที่มาของสมการ ไปจนถึงโค้ดที่ใช้ได้จริง (หน้า 1 และ Key Points หน้า 7)

• รอบเวลาคงที่ไม่มีเหตุผลรองรับ ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อตลาดเปลี่ยนตลอด indicator ก็ไม่ควรใช้ช่วงเวลาตายตัว และควรปรับตามสภาพตลาด (หน้า 1–2)

• แท่งราคาคือจุดสุ่มตัวอย่าง เมื่อมองแต่ละแท่งเป็นหนึ่ง sample ตาม Nyquist รอบที่สั้นที่สุดที่วัดได้คือ 2 แท่ง และในทางปฏิบัติรอบ 5–6 แท่งเป็นรอบสั้นสุดที่ใช้ได้ ผู้เขียนจึงแนะนำให้ทำให้ข้อมูลเรียบ (smoothing) ก่อนเสมอเพื่อลดสัญญาณหลอกจาก aliasing (หน้า 3–4)

• หน่วยเดซิเบลและจุด −3 dB บทนี้อธิบายการวัดกำลังสัญญาณเป็นเดซิเบล และจุดตัดความถี่ของตัวกรอง ซึ่งเป็นพื้นของบทเรื่องตัวกรองต่อไป (หน้า 5–6)

• โค้ดเป็น EasyLanguage ผู้เขียนเลือกภาษาของ TradeStation และเขียนแบบทั่วไปเพื่อให้แปลงเป็น BASIC, C++ หรือ Excel ได้ (หน้า 6–7)

ตัวอย่างประกอบจากบทความ: ถ้าใช้กราฟรายวัน รอบ 5–6 แท่งเท่ากับราวหนึ่งสัปดาห์ทำการ ถ้าใช้กราฟรายชั่วโมงก็เท่ากับ 5–6 ชั่วโมง ผู้เขียนเน้นว่า timeframe จริงไม่สำคัญต่อการคำนวณ สิ่งที่นับคือจำนวนแท่ง

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

ชื่อบทอย่าง Complex Variables, Hilbert Transforms และ Infinite Impulse Response Filters บอกว่าเล่มนี้ใช้คณิตศาสตร์ของงานสัญญาณ บทที่ 1 เองก็ใช้ impulse train และทฤษฎีฟูเรียร์ตั้งแต่หน้า 3 แม้ผู้เขียนตั้งใจให้คนที่อยากใช้อย่างเดียวข้ามสมการได้ คนที่อยากเข้าใจที่มาควรคุ้นกับจำนวนเชิงซ้อนและแนวคิดความถี่มาก่อน ส่วนโค้ด ถ้าอ่าน EasyLanguage หรือภาษาคล้าย Pascal ได้จะช่วยมาก

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

• เหมาะ กับคนที่ใช้ indicator และสงสัยว่าทำไมค่าตั้งเดิมใช้ได้ไม่สม่ำเสมอ และกับคนที่มีพื้นวิศวกรรมหรือฟิสิกส์ที่อยากเห็นเครื่องมือเดิมในบริบทตลาด

• ควรรู้ไว้ ว่าโค้ดเขียนสำหรับ TradeStation ยุคปี 2001 ถ้าใช้แพลตฟอร์มอื่นต้องแปลเอง

• ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่คุ้นกับ indicator พื้นฐาน เพราะบทที่ 1 สมมติว่าผู้อ่านรู้จัก RSI, Stochastic และ moving average อยู่แล้ว

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

• อ่านเฉพาะบทที่ 1 (หน้า 1–7) บทอื่นสรุปจากชื่อบทเท่านั้น

• จำนวนหน้าไม่ตรงกัน Wiley ระบุ 272 หน้า Open Library ระบุ 264 หน้า (Open Library)

• คำอธิบายบนหน้า Wiley อ้างชื่อ "Trading with Signal Analysis" ซึ่งดูเป็นชื่อเดิมระหว่างทำหนังสือ ปกและหน้าสำนักพิมพ์ใช้ชื่อ Rocket Science for Traders

• บทความนี้ไม่ได้ทดลองโค้ดหรือ indicator ในเล่ม

แหล่งอ้างอิง

• Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications · Wiley · ข้อมูลหนังสือ คำอธิบาย ประวัติผู้เขียน

• Chapter 1 (PDF) · Wiley · บทที่ 1 ทั้งบท หน้า 1–7

• Rocket Science for Traders · Google Books · รายชื่อบท

• Open Library: 9780471405672 · Internet Archive · ข้อมูลฉบับและจำนวนหน้า