Introduction to Stochastic Calculus with Applications

เหมาะกับใคร

เหมาะกับ

คนที่ต้องการเครื่องมือ stochastic calculus ก่อนไปอ่านตำรา derivatives pricing และอยากเห็นการประยุกต์นอกการเงินด้วย เพราะสารบัญมีบทชีววิทยาและวิศวกรรม/ฟิสิกส์ ในคลิปของช่อง Dimitri Bianco ผู้พูดบอกว่าเล่มนี้วางหลักพื้นฐานได้ดีแต่คณิตศาสตร์หนัก เป็นระดับบัณฑิต

พื้นฐานที่ควรมี

บทแรกทบทวน calculus และ probability แต่หัวข้ออย่าง martingales เป็นคณิตระดับสูง ผู้ที่เรียน multivariable calculus และ probability ระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วน่าจะไปได้เร็วกว่า (อนุมานจากสารบัญ) ผู้พูดในคลิปแนะนำให้เรียน analysis กับ measure theory ก่อน

ควรข้ามถ้า

ต้องการคู่มือเขียนโค้ดหรือ backtest กลยุทธ์ เพราะสารบัญไม่มีบท numerical computation หรือการเขียนโปรแกรม ถ้าต้องการเนื้อหาล่าสุดควรตรวจฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3

สรุปจากบทความแนะนำของ Libro ซึ่งเขียนจากข้อมูลสำนักพิมพ์และสารบัญ และคลิป 2 รายการที่กล่าวถึงเล่มนี้