Libro

Trading Volatility ของ Colin Bennett: หนังสือ volatility, correlation และ skew เหมาะกับใคร

หนังสือของ Colin Bennett ว่าด้วยการเทรด volatility, correlation, term structure และ skew ที่วางตัวอยู่ระหว่างตำรา derivatives เบื้องต้นกับตำรา quantitative model บทความนี้สรุปจากคำอธิบายหนังสือ ข้อมูลแคตตาล็อก และบันทึกของผู้ใช้งานจริง

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 3 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Trading Volatility โดย Colin Bennett

ขอบเขตของบทความ: บทความนี้ไม่ได้แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญ เพราะไม่พบสารบัญจากผู้จัดพิมพ์ที่เปิดอ่านได้ จึงใช้คำอธิบายหนังสือในระเบียน Google Books ข้อมูลแคตตาล็อกจาก Open Library และบันทึกของผู้ใช้งานจาก Moontower ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทตัวอย่าง

ผู้ที่เริ่มเทรด options มักเรียนจากตำราพื้นฐานเรื่อง Black-Scholes และ Greeks แล้วพบว่าตำราถัดไปกลายเป็นคณิตศาสตร์ของ modeler ทันที ช่วงกลางระหว่างสองระดับนี้ เช่น การคิดเรื่อง skew หรือ correlation ในการเทรดจริง มีหนังสือให้เลือกไม่มาก บทความนี้ดูว่า Trading Volatility วางตัวไว้ตรงไหน

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Trading Volatility: Trading Volatility, Correlation, Term Structure and Skew เขียนโดย Colin Bennett จัดพิมพ์ผ่าน CreateSpace Independent Publishing Platform ในปี 2014 ความยาว 316 หน้า ISBN 9781461108757 (Google Books) Open Library บันทึกฉบับปกอ่อนวันที่ 17 สิงหาคม 2014 จำนวนหน้าเท่ากัน

ประวัติผู้เขียนในระเบียนเดียวกันระบุว่า Bennett เป็นผู้จัดการ portfolio ใน Multi-Asset Strategy Group ของ Insight Investment เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์หุ้นและดัชนีที่ Eurex หัวหน้าฝ่าย Quantitative and Derivative Strategy ที่ Banco Santander และทำงานด้านวิจัย derivatives ที่ Barclays Capital, Dresdner Kleinwort, Deutsche Bank และ Merrill Lynch

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไร

คำอธิบายหนังสือบอกว่าเล่มนี้ตั้งใจเติมช่องว่างระหว่างหนังสือ derivatives เบื้องต้นกับหนังสือขั้นสูงสำหรับกลุ่ม quant modeler โดยสมมติว่าผู้อ่านมีพื้นฐานไม่มาก แล้วไปถึงหัวข้อขั้นสูงเชิงปฏิบัติอย่างรวดเร็ว หัวข้อหลักตามชื่อหนังสือคือ volatility, correlation, term structure และ skew

บันทึกของ Moontower ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ Kris Abdelmessih อธิบายเพิ่มว่าเล่มนี้ครอบคลุมทฤษฎี options พื้นฐาน dispersion และ exotic option พร้อมคำแนะนำเชิงปฏิบัติเรื่องการบริหาร portfolio ที่ hedge แล้ว ภาคผนวกมีการจัดกลุ่มวิธีคำนวณ historical volatility ตาม bias และ efficiency เรื่อง shadow Greeks และทฤษฎี capital structure arbitrage ผู้เขียนบันทึกเรียกหนังสือว่าเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีมาก ข้อนี้เป็นความเห็นของผู้เขียนบันทึก

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

คำอธิบายหนังสือบอกว่าไม่ต้องมีพื้นฐานมาก แต่เนื้อหาไปถึงหัวข้อขั้นสูงเร็ว จากหัวข้อที่ระบุ ผู้อ่านน่าจะได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าคุ้นกับราคา options implied volatility และ Greeks อยู่บ้างแล้ว ข้อนี้เป็นการอนุมานของบทความ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

  • เหมาะ กับผู้ที่เทรดหรือ hedge ด้วย options และอยากเข้าใจ skew, term structure และ correlation ในมุมของผู้ปฏิบัติงาน

  • เหมาะ กับผู้ที่อ่านตำรา options เบื้องต้นจบแล้ว และยังไม่พร้อมกับตำรา stochastic volatility เชิงคณิตศาสตร์

  • ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่รู้จัก options เลย เพราะคำอธิบายหนังสือเองบอกว่าเนื้อหาเคลื่อนไปสู่หัวข้อขั้นสูงอย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาของเล่มและไม่พบสารบัญ หัวข้อทั้งหมดมาจากคำอธิบายหนังสือและบันทึกของผู้อ่าน

  • เว็บไซต์ trading-volatility.com แสดงหน้าตรวจสอบบอตขณะเข้าถึง จึงยืนยันไม่ได้ว่าเป็นเว็บไซต์ของผู้เขียนหรือไม่ และไม่ได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

  • บทความนี้อ้างอิง ISBN 9781461108757 ตามระเบียนของ Google Books และ Open Library ควรยืนยันฉบับอีกครั้งตอนสอบถาม

แหล่งอ้างอิง

  • ปกหนังสือ Trading Volatility

    Trading Volatility

    Colin Bennett

    คำอธิบายหนังสือระบุว่าเชื่อมช่องว่างระหว่างตำรา derivatives เบื้องต้นกับตำรา quantitative model ครอบคลุม correlation, term structure และ skew

    ดูรายละเอียด

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น