Libro

Mathematical Modeling and Computation in Finance: pricing model และวิธีคำนวณพร้อมโค้ด

ตำราของ Cornelis W. Oosterlee และ Lech A. Grzelak จาก World Scientific ปี 2019 เชื่อม stochastic model กับ numerical methods ตั้งแต่ Black-Scholes ถึง interest rate model และ cross-currency model บทความนี้สรุปจากสารบัญและข้อมูลแคตตาล็อก

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 3 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Mathematical Modeling and Computation in Finance โดย Cornelis W. Oosterlee & Lech A. Grzelak

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญและคำอธิบายหนังสือบน Google Books ข้อมูลแคตตาล็อกของ Open Library และ README ของ repository วิชาเรียนที่ผู้เขียนคนหนึ่งเผยแพร่ ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทใดบทหนึ่ง

คนที่เรียน derivatives pricing มักเจอช่องว่างระหว่างสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งคือ probability theory ที่ให้สมการ อีกฝั่งคือการคำนวณจริงที่ต้องเลือก numerical method ทำ simulation และ calibrate model ตำราที่วางสองเรื่องนี้ไว้ด้วยกันพร้อมโค้ดจึงช่วยคนที่ต้องลงมือทำ

บทความนี้ดูว่า Mathematical Modeling and Computation in Finance ครอบคลุมอะไรตามสารบัญ และเหมาะกับใคร

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Mathematical Modeling and Computation in Finance: With Exercises and Python and MATLAB Computer Codes เขียนโดย Cornelis W. Oosterlee และ Lech A. Grzelak ตีพิมพ์โดย World Scientific ปี 2019 ระเบียนของ Open Library สำหรับ ISBN 9781786347947 ที่ใช้ในโฟลเดอร์หนังสือระบุผู้จัดพิมพ์ World Scientific Publishing UK ความยาว 540 หน้า ส่วน Google Books ใช้ ISBN 9781786347961 และระบุ 576 หน้า ปกในโฟลเดอร์ตรงกับปกของหนังสือเล่มนี้

คำอธิบายบน Google Books ระบุว่าหนังสืออยู่ตรงจุดตัดระหว่าง stochastic modeling กับ numerical analysis ใน quantitative finance นำเสนอ model ราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนโดยเพิ่มความซับซ้อนทีละขั้น และมีโค้ด MATLAB กับ Python สำหรับตารางและรูปส่วนใหญ่ในเล่ม

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญบน Google Books มี 15 บท จัดกลุ่มได้ดังนี้ (การจัดกลุ่มเป็นของบทความนี้):

กลุ่ม

บท

ชื่อบทตามสารบัญ

พื้นฐาน

1–3

Basics about Stochastic Processes, Introduction to Financial Asset Dynamics, The Black-Scholes Option Pricing Equation

model หุ้นที่ซับซ้อนขึ้น

4–5, 7–8, 10

Local Volatility Models, Jump Processes, Multidimensionality, Change of Measure, Affine Processes, Stochastic Volatility Models, Forward Start Options, Stochastic Local Volatility Model

วิธีคำนวณ

6, 9

The COS Method for European Option Valuation, Monte Carlo Simulation

อัตราดอกเบี้ยและ counterparty risk

11–14

Short-Rate Models, Interest Rate Derivatives and Valuation Adjustments, Hybrid Asset Models, Credit Valuation Adjustment, Advanced Interest Rate Models and Generalizations

ข้ามสกุลเงิน

15

Cross-Currency Models

ตามเลขหน้าในสารบัญ บท Monte Carlo Simulation (หน้า 257–308) ยาวที่สุดบทหนึ่ง ราว 50 หน้า และมีบทเฉพาะสำหรับ COS method ซึ่งเป็นวิธี pricing European option ด้วย cosine series expansion (คำอธิบายนี้เป็นของบทความ ไม่ได้มาจากแหล่งที่เปิดอ่าน)

คำอธิบายบน Google Books ยังระบุว่า interest rate model ถูกวางในกรอบ Heath-Jarrow-Morton และมีการอธิบาย interest rate products หลายแบบพร้อมวิธี pricing

วิชาเรียนและโค้ดประกอบ

Lech A. Grzelak เผยแพร่ repository วิชา Computational Finance ซึ่ง README ระบุว่าวิชานี้อิงหนังสือเล่มนี้ มีโฟลเดอร์บทเรียน 14 ชุดและโฟลเดอร์คำถามคำตอบ ใช้สัญญาอนุญาต BSD-3-Clause และลิงก์ไปยังช่อง YouTube ของวิชา คนที่อยากลองแนวทางของหนังสือก่อนจึงเริ่มจาก repository นี้ได้

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

  • เหมาะ กับนักศึกษาปริญญาโทหรือเอกสาย mathematical finance quant และผู้ทำงานด้านการเงิน ซึ่งเป็นกลุ่มที่คำอธิบายบน Google Books ระบุ

  • เหมาะ กับคนที่ต้องเขียนโค้ด pricing และ calibrate model เพราะหนังสือมีโค้ด Python และ MATLAB ประกอบตารางและรูปส่วนใหญ่

  • ควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน ถ้ายังไม่เคยเรียน probability และ differential equations แม้บทแรกจะเริ่มจากพื้นฐาน stochastic process แต่บทหลังลงไปถึง stochastic local volatility และ CVA ข้อนี้เป็นการอนุมานจากสารบัญ

  • คำอธิบายบน Google Books ยกคำเตือนของผู้เขียนว่าไม่ควรยึดติดกับ model ที่ตัวเองชอบ ซึ่งสะท้อนแนวทางของเล่มที่เทียบ model หลายแบบ

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • ไม่ได้อ่านเนื้อหาบทใด ข้อมูลมาจากสารบัญ คำอธิบาย และ README เท่านั้น

  • หน้าสำนักพิมพ์ World Scientific ปฏิเสธการเข้าถึงระหว่างค้นข้อมูล และเว็บไซต์ผู้เขียนเปิดไม่ขึ้นเนื้อหา

  • จำนวนหน้าต่างกันตามแหล่งและ ISBN คือ 540 หน้าใน Open Library และ 576 หน้าใน Google Books ส่วนข้อมูลแคตตาล็อกเดิมของโฟลเดอร์ระบุ 1310 หน้า ซึ่งไม่ตรงกับแหล่งใดที่เปิดอ่าน

  • ไม่ได้รันโค้ดใน repository

แหล่งอ้างอิง

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น