สรุปคลิป Breakout Trading Academy: หนังสือเทรดอัลกอ 4 เล่มสำหรับผู้เริ่มต้น

ที่มาของบทความ: บทความนี้สรุปคลิป "4 Must-Have Algo Trading Books for Beginners" ของช่อง Breakout Trading Academy เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2022 ความยาวราว 24 นาที เป็นรายการที่ Andrew คุยกับ Tomas Nesnidal เรียบเรียงจากคำบรรยายภาษาอังกฤษของคลิป คำบรรยายถอดด้วยเครื่อง ชื่อเฉพาะบางคำอาจคลาดเคลื่อน และไม่ได้ระบุผู้พูด เนื้อหาต่อไปนี้เป็นมุมมองของผู้พูดทั้งสอง ปีที่พิมพ์และประวัติที่เล่าในคลิป Libro ยังไม่ได้ตรวจสอบ

Andrew ตั้งข้อสังเกตกลางรายการว่าสามเล่มแรกในลิสต์มีสองเล่มที่เก่ามากแล้ว แต่ไม่ควรมองข้ามเพราะอายุ Tomas ตอบว่าเขาคิดกลับกัน เล่มเก่าน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะพื้นฐานที่ยังได้ผลหลังผ่านไปราวสามสิบปีคือสิ่งที่เวลาพิสูจน์แล้ว

สิ่งที่ผู้พูดเล่า

ทำไมต้องอ่าน และลิสต์นี้เรียงอย่างไร

Andrew เปิดรายการว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งเขาเคยสัมภาษณ์เกือบทุกคนเป็นนักอ่านตัวยง ตอนนี้เป็นตอนแรกของซีรีส์สามตอน ต่อด้วยหนังสือระดับสูงและหนังสือนอกเรื่องการเทรด เมื่อถูกถามว่าสี่เล่มเรียงตามความสำคัญหรือไม่ Tomas ตอบว่าเรียงแบบสุ่ม ทุกเล่มสำคัญเท่ากัน

Larry Williams: ไอเดียที่ยังใช้ได้

Tomas เรียกเล่มนี้ว่าน่าจะเป็นหนังสือเทรดเล่มโปรดตลอดกาลของเขา อ่านตั้งแต่ยังเทรดแบบ discretionary และมองว่าเป็นหนึ่งในเล่มแรก ๆ ที่เทรดเดอร์ใช้วิธีแบบเป็นระบบพร้อมผล backtest แม้เล่มจะเก่า แนวคิดยังใช้ได้เมื่อปรับเล็กน้อย

ตัวอย่างที่เขายกคือวันที่ volatility สูงมักตามด้วยวันที่ต่ำ และกลับกัน ซึ่งต่อยอดเป็น filter ด้วย average true range เพื่อรอ volatility breakout ได้ทันที ส่วนที่ชอบที่สุดคือแนวคิด day of week Andrew เสริมเรื่องการออกที่ first profitable open

Kevin Davey: ปัญหาจริงที่เจอเมื่อเริ่ม backtest

Tomas บอกว่าเล่มนี้ใช้ได้จริงมาก แตะปัญหาที่คนมักรู้ตัวเมื่อเริ่มเทรดหรือ backtest เช่น ส่วนว่าด้วย back-adjustment และการ backtest บนข้อมูล back-adjusted ที่เขาไม่เคยเห็นเล่มอื่นอธิบายเชิงปฏิบัติแบบนี้ เขาอ่านสองรอบและแนะนำให้อ่านสองรอบ ส่วนที่ชอบที่สุดไม่ใช่เทคนิค แต่เป็นบทแรก ๆ ที่ Davey เล่าการแข่งขัน การติด drawdown และการออกจากมัน ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะได้เรียนรู้มากที่สุด

Robert Pardo: ฐานของ robustness testing

Tomas เล่าว่าทุกคนต้องผ่านช่วงที่ overfit กลยุทธ์จนเสียเงิน แล้วจึงเริ่มคิดเรื่อง robustness testing จริงจัง เล่มนี้คือฐานของกระบวนการทดสอบที่เขาใช้ แม้กรอบของเขาตอนนี้จะต่างออกไป Andrew พูดถึง Pardo ในฐานะผู้คิดค้น walk forward ที่กลายเป็นวิธีมาตรฐาน ส่วนที่ชอบคือทั้งเล่ม และเขาอ่านสามถึงห้ารอบ

เล่มที่สี่ และคำท้าหนึ่งเดือน

เล่มสุดท้ายเป็นหนังสือของ Tomas เอง Andrew ถามว่าแอบเนียนไปหน่อยไหม Tomas เล่าว่าในเล่มมีสูตร breakout พร้อมรายละเอียดการใช้งาน เรื่องชีวิตของเขา และเรื่องจากเทรดเดอร์ที่นำสูตรไปใช้ ข้อความหลักที่เขาอยากให้ได้คือทุกอย่างเป็นไปได้

ช่วงท้ายเขาท้าให้อ่านสัปดาห์ละเล่มจนครบในหนึ่งเดือน ทุกเล่มอ่านง่าย ยกเว้นเล่มของ Pardo ที่เทคนิคกว่าและต้องคิดตามมากกว่า จะอ่านเฉย ๆ หรือทดลองแนวคิดไปด้วยก็ได้

These books give us the foundation which keeps working until today.

หนังสือที่กล่าวถึงในคลิป

1. Long-Term Secrets to Short-Term Trading — Larry Williams เล่มโปรดของ Tomas แนวคิด volatility สลับสูงต่ำและ day of week

2. Building Winning Algorithmic Trading Systems — Kevin J. Davey ข้อมูล back-adjusted และเรื่องเล่าจากการแข่งขัน

3. Evaluation and Optimization of Trading Strategies — Robert Pardo รากฐาน robustness testing และ walk forward เทคนิคกว่าเล่มอื่น

4. The Breakout Trading Revolution — Tomas Nesnidal หนังสือของผู้ร่วมรายการเอง

Libro สังเกตว่า

• เล่มที่สี่เป็นหนังสือของผู้พูดเอง คำอธิบายในคลิปจึงมาจากผู้เขียน ไม่ใช่การแนะนำจากคนนอก

• Tomas บอกว่าเล่มของ Larry Williams อายุราว 30 ปีและน่าจะพิมพ์ปี 92 Libro ยังไม่ได้ตรวจปีพิมพ์กับต้นฉบับ จึงไม่ควรยึดตัวเลขนี้ ส่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์แปลภาษาเช็กที่เล่าในคลิป มีเรื่องคล้ายกันในอีกตอนของช่องที่พูดถึงหนังสือคนละเล่ม จึงไม่ได้ใช้ในบทความนี้

• ทั้งคู่บอกว่าไม่ได้เรียงลำดับ แต่ถ้าอ่านตามคำท้า เล่มของ Pardo น่าจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งสัปดาห์ตามที่ Tomas เตือนเอง Libro มีบทความแนะนำ Long-Term Secrets to Short-Term Trading บทความแนะนำ Building Winning Algorithmic Trading Systems และบทความแนะนำ Evaluation and Optimization of Trading Strategies

ดูคลิปต้นทาง

4 Must-Have Algo Trading Books for Beginners — ช่อง Breakout Trading Academy ภาพหัวบทความเป็นเฟรมจากคลิปนี้ ตัดจากภาพหน้าจอ YouTube