Libro

Cybernetic Trading Strategies: ระบบเทรดด้วย neural network และ intermarket analysis

หนังสือปี 1997 ของ Murray A. Ruggiero Jr. ว่าด้วยการสร้างระบบจับจังหวะตลาดด้วย intermarket analysis, neural network, fuzzy logic และ genetic algorithm บทความนี้สรุปจากหน้าสำนักพิมพ์ Wiley และสารบัญบน Google Books

ทีมบรรณาธิการ Libro · 25 ตุลาคม 2569 · แก้ไขล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 · อ่านประมาณ 2 นาที

ภาพประกอบบทความ: ปกหนังสือ Cybernetic Trading Strategies โดย Murray A. Ruggiero Jr.

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญบน Google Books และคำอธิบายบนหน้าสำนักพิมพ์ Wiley รวมกับข้อมูลจาก Open Library ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาในเล่ม

ทุกวันนี้ machine learning กับการเทรดเป็นหัวข้อที่พูดถึงกันมาก แต่ความพยายามใช้ neural network และ genetic algorithm กับตลาดมีมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานยุคนั้น ผู้อ่านปัจจุบันจึงควรรู้ก่อนว่าจะได้อะไร และอะไรที่ล้าสมัยไปแล้ว

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

Cybernetic Trading Strategies: Developing a Profitable Trading System with State-of-the-Art Technologies เขียนโดย Murray A. Ruggiero Jr. ตีพิมพ์โดย Wiley เดือนกรกฎาคม 1997 ฉบับปกแข็งความยาว 336 หน้า ISBN 978-0-471-14920-0 (หน้าหนังสือของ Wiley) คำนำเขียนโดย John J. Murphy

หน้าสำนักพิมพ์ระบุว่าหนังสือแสดงวิธีสร้างระบบจับจังหวะตลาดด้วย neural network, fuzzy logic, genetic algorithm, chaos theory และ machine induction ร่วมกับ technical analysis แบบดั้งเดิม รวมถึงการทดสอบ ประเมินระบบ และ risk management และแนะนำผู้เขียนว่าศึกษาเทคโนโลยีเหล่านี้มาตั้งแต่ปี 1988 และเขียนคอลัมน์ Trading and Technology ให้ Futures magazine ตั้งแต่ปี 1994

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

สารบัญบน Google Books แสดงชื่อบทและภาคไม่ครบทุกภาค และบางชื่อถูกตัดท้าย จัดกลุ่มตามชื่อบทได้ดังนี้

  • intermarket analysis การใช้ intermarket analysis เป็นเครื่องมือพยากรณ์ สร้าง filter และระบบ พยากรณ์ทองคำ และพยากรณ์การเกิด trend

  • รูปแบบตามเวลาและข้อมูลพื้นฐาน seasonal trading, รูปแบบระยะยาวของอัตราดอกเบี้ย, market timing model จาก fundamentals และรายงาน Commitment of Traders

  • statistics และ cycle คู่มือ statistics สำหรับเทรดเดอร์ cycle-based trading และการรวม statistics กับ intermarket analysis

  • การปรับปรุงระบบ การตั้ง stop จาก scatter chart ของ adverse movement และการใช้ system feedback

  • เทคโนโลยีขั้นสูง ภาพรวมเทคโนโลยี fuzzy logic การแปลงวิธีแบบ subjective ให้เป็นกลไก และการทดสอบ candlestick pattern แบบกลไก

  • การพัฒนาและทดสอบระบบ ภาค Trading System Development and Testing รวมบท Testing a Real Trading System

  • machine learning neural network, machine learning methods, genetic algorithm และ statistical pattern recognition

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

แหล่งที่เปิดอ่านไม่ได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมี จากชื่อบท ผู้อ่านควรรู้จัก technical analysis พื้นฐานและตลาด futures และมีความรู้ statistics เบื้องต้น ถึงแม้สารบัญจะมีบทปูพื้น statistics ให้ก็ตาม ข้อนี้เป็นการอนุมานของบทความ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

  • เหมาะ กับผู้สนใจประวัติการใช้ machine learning กับการเทรด และอยากเห็นแนวคิด intermarket analysis ที่แปลงเป็นระบบทดสอบได้

  • ควรอ่านควบกับตำราใหม่ ถ้าต้องการใช้ machine learning จริงในปัจจุบัน เพราะหนังสือตีพิมพ์ปี 1997 เครื่องมือและวิธีป้องกัน overfitting พัฒนาไปมากแล้ว

  • ชื่อหนังสือมีคำว่า Profitable แต่บทความนี้ไม่ได้ตรวจสอบผลของระบบใดในเล่ม

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

  • ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาในเล่ม หน้า Wiley ไม่มีไฟล์ตัวอย่างหรือสารบัญให้เปิด

  • สารบัญบน Google Books แสดงชื่อบางบทไม่ครบ

  • Open Library บันทึกชุดหนังสือเป็น Wiley Trading Advantage และความยาว 315 หน้า ขณะที่หน้า Wiley ระบุชุด Wiley Finance และ 336 หน้า

แหล่งอ้างอิง

บทความนี้อ่านจบได้ในตัวเอง หนังสือด้านบนคือจุดต่อยอดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาลึกขึ้น