How I Became a Quant: เส้นทางอาชีพของ quant 25 คนจากงานวิชาการสู่ Wall Street

ขอบเขตของบทความ: แนะนำขอบเขตเนื้อหาจากสารบัญบางส่วนที่แสดงใน Google Books และคำอธิบายบนหน้าสำนักพิมพ์ Wiley ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเต็มเล่มหรือบทใดบทหนึ่ง

นักศึกษาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมที่สนใจงานการเงินมักสงสัยว่าคนที่ทำงาน quant อยู่ตอนนี้เริ่มต้นอย่างไร และงานในแต่ละสายต่างกันแค่ไหน หนังสือเล่มนี้ตอบผ่านเรื่องเล่าของคนทำงานจริง ไม่ใช่ผ่านสูตรหรือ model

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยอะไร

How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite บรรณาธิการโดย Richard R. Lindsey และ Barry Schachter ตีพิมพ์โดย Wiley ฉบับปกอ่อนออกเมื่อสิงหาคม 2009 ความยาว 400 หน้า ISBN 978-0-470-45257-8 (หน้าหนังสือของ Wiley)

Wiley อธิบายว่าหนังสือรวมเรื่องเล่าของ quant กว่าสองโหลถึงที่มา บทบาท และสิ่งที่พวกเขาทำ รวมถึงเส้นทางจากรั้วมหาวิทยาลัยสู่งานลงทุน และอธิบายว่า quant คือผู้ออกแบบและใช้ mathematical models ในการ pricing derivatives ประเมินความเสี่ยง หรือคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

บรรณาธิการทั้งสองมีพื้นหลังทั้งงานวิชาการและอุตสาหกรรม หน้าสำนักพิมพ์ระบุว่า Lindsey เคยเป็นประธาน Bear, Stearns Securities Corporation และเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่าย market regulation ของ SEC ส่วน Schachter เป็น Director of Quantitative Resources ที่ Moore Capital Management และเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ด้าน risk management GloriaMundi.org

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้ออะไร

หนังสือแบ่งเป็นบทตามผู้เขียนแต่ละคน รายชื่อที่ Google Books แสดงในส่วนสารบัญมีตัวอย่างเช่น David Leinweber, Ronald N. Kahn, Gregg E. Berman, Neil Chriss, Mark Anson, Peter Jäckel, Clifford S. Asness, Stephen Kealhofer, Mark Kritzman, Tanya Styblo Beder, Peter Muller และ John F. Marshall ท้ายเล่มมี Notes, Bibliography และ About the Authors (Google Books)

รายชื่อนี้ครอบคลุมหลายสายงาน เช่น portfolio management risk management และ derivatives ข้อนี้เป็นข้อสังเกตจากชื่อผู้เขียนเท่านั้น เพราะยังไม่ได้อ่านเนื้อหาของแต่ละบท

พื้นฐานที่ควรมีก่อนอ่าน

ไม่มีแหล่งที่เปิดอ่านได้ระบุพื้นฐานที่ต้องมีไว้ หนังสือเป็นการรวมเรื่องเล่าอาชีพ ไม่ใช่ตำรา จึงน่าจะอ่านได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน mathematical finance มาก แต่การรู้จักคำอย่าง derivatives, credit risk และ quantitative investing จะช่วยให้ตามเรื่องได้ง่ายขึ้น ข้อนี้เป็นการคาดจากลักษณะของหนังสือ

เหมาะกับใคร และใครควรเริ่มจากเล่มอื่นก่อน

• เหมาะ กับนักศึกษาสาย STEM ที่กำลังตัดสินใจว่าจะเข้าสาย quantitative finance หรือไม่ และคนที่อยากเห็นว่าสายงาน quant มีบทบาทหลากหลายแค่ไหน

• ควรเลือกเล่มอื่น ถ้าต้องการเรียนวิธีสร้าง model หรือเตรียมสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค เพราะเล่มนี้เป็นเรื่องเล่า ไม่ใช่ตำราหรือแบบฝึกหัด

ข้อจำกัดของข้อมูลที่ใช้ในบทความนี้

• ยังไม่ได้อ่านบทใดในเล่ม รายชื่อผู้เขียนมาจากสารบัญบางส่วนที่ Google Books แสดง ซึ่งอาจไม่ครบทุกคน และไม่ได้ระบุชื่อบท

• ประสบการณ์และตำแหน่งงานในเล่มเป็นข้อมูล ณ ปี 2009 บริษัทหลายแห่งที่กล่าวถึงเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

• จำนวนหน้าไม่ตรงกัน Wiley และ Google Books ระบุ 400 หน้า ส่วน Open Library ระบุ 404 หน้า (Open Library)

แหล่งอ้างอิง

• How I Became a Quant: Insights from 25 of Wall Street's Elite · Wiley · คำอธิบายหนังสือ วันที่ตีพิมพ์ จำนวนหน้า ISBN และประวัติบรรณาธิการ

• How I Became a Quant · Google Books · ข้อมูลหนังสือและสารบัญบางส่วน

• Open Library: 9780470452578 · Internet Archive · ข้อมูลสำนักพิมพ์ ปี และจำนวนหน้า