สรุปคลิป Kevin Davey: กลยุทธ์อัลกอ 3 ตัวที่ต่อยอดจากหนังสือ 3 เล่ม

ที่มาของบทความ: บทความนี้สรุปคลิป "Algo Trading Strategies I Created From Books" ของช่อง Algo Trading With Kevin Davey เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2022 ความยาวราว 13 นาที เรียบเรียงจากคำบรรยายภาษาอังกฤษของคลิป คำบรรยายถอดด้วยเครื่อง ชื่อเฉพาะบางคำอาจคลาดเคลื่อน เนื้อหาต่อไปนี้เป็นการเล่าของ Kevin Davey กราฟผลทดสอบที่เขาเปิดในคลิป Libro ไม่ได้ทดสอบซ้ำ และไม่ได้ตรวจกฎแต่ละข้อกับตัวหนังสือ

ระบบ Luxor ในหนังสือ Trading Systems ของ Jaekle กับ Tomasini ไม่ใช่ไอเดียของผู้เขียนเอง ผู้พูดเล่าว่าพวกเขาได้มาจาก TradeStation ตั้งแต่ยังชื่อ Omega Research แล้วเขาก็หยิบมาดัดแปลงต่ออีกทอดหนึ่ง

นั่นคือแก่นของคลิปนี้ เขาเปิดโค้ดกลยุทธ์สามตัวที่ต่อยอดจากหนังสือสามเล่ม และปิดท้ายว่าการเริ่มจากไอเดียของคนอื่นแล้วปรับเป็นของตัวเองเป็นวิธีพัฒนาระบบที่ดี ขอแค่ทดสอบทุกอย่างให้ถูกวิธี ซึ่งเขาว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำ

สิ่งที่ผู้พูดเล่า

ก่อนดูผลทดสอบ

ผู้พูดเตือนว่าการที่เขาเปิด equity curve ให้ดูไม่ได้แปลว่าควรเอาไปเทรดตาม ผู้ชมต้องทดสอบเอง เพราะการทดสอบเองช่วยให้มั่นใจพอจะเทรดต่อได้ตอนเจอ drawdown ผลที่เห็นเป็นเพียงขั้นแรกของกระบวนการพัฒนาระบบของเขา ยังไม่ได้ทำ walk forward หรือ Monte Carlo

กลยุทธ์ที่หนึ่ง: ดัดแปลงจาก Luxor

Luxor ใช้ moving average บอก trend ระยะยาวและระยะสั้น เขาเปลี่ยนเป็น momentum แบบง่าย เมื่ออยู่ใน uptrend ก็วาง buy stop ที่ high ของแท่งปัจจุบันบวกระยะหนึ่ง ฝั่ง short ทำกลับกัน และมีสวิตช์ให้ออกก่อนถ้า trend ระยะยาวหายไป เขาปรับค่าสามตัวแปร ไม่ถึง 100 iteration และทดสอบราว 40 ตลาดกับหลายขนาดแท่ง

หลายกรณีมี iteration ที่ทำกำไร 70 ถึง 100% เขาถือเป็นสัญญาณของ robustness แต่ย้ำว่าไม่ใช่การทดสอบเดียวที่ใช้ ตัวอย่างที่เปิดคือทองแดงแท่งรายวัน ซึ่งเขาบอกว่าเป็นกรณีตัวอย่าง ไม่ใช่ค่า optimum ช่วง 2007 ถึงราว 2020 เป็น in-sample ต่อด้วย out-of-sample และเขาบอกว่ายังห่างจากระบบที่เสร็จแล้ว

กลยุทธ์ที่สอง: นับ bias หลายตัว

จาก Beating the Financial Futures Market ของ Art Collins เขาหยิบแนวคิด bias เช่น ราคาปิดเหนือ moving average คือ bullish bias ต่ำกว่าคือ bearish bias แล้วสร้าง bias ของตัวเองหกตัว ได้แก่ momentum 10 แท่ง momentum 60 แท่ง ราคาปิดเหนือ moving average 20 แท่ง moving average สั้นอยู่เหนือเส้นยาว RSI และตำแหน่งราคาปิดในช่วงของแท่ง ถ้าฝั่งใดรวมกันเกินเกณฑ์ก็เข้าเทรดฝั่งนั้น

ตัวอย่างคือน้ำมันเบนซินแท่งรายวัน ปรับค่าเกณฑ์หกแบบและทำกำไรทั้งหก ถือเทรดราว 10 ถึง 30 แท่ง แต่ equity curve มี drawdown ใหญ่ เขาบอกตรง ๆ ว่าคนส่วนใหญ่คงทนถือไม่ไหว

กลยุทธ์ที่สาม: Turtle แบบดัดแปลง

จาก The Universal Principles of Successful Trading ของ Brent Penfold ซึ่งพูดถึง Turtle strategy เขาทำเวอร์ชันดัดแปลง ซื้อเมื่อทะลุ high สูงสุดของ N แท่ง ออกด้วยจำนวนแท่งที่น้อยกว่า เช่น ซื้อที่ high 20 แท่ง ออกที่ low 10 แท่ง พร้อม stop loss และรันราว 60 iteration ตัวอย่างดัชนี Nikkei แท่งรายวันโดน stop บ่อย และยังไม่ใช่ระบบที่พร้อมเทรด แต่เป็นจุดเริ่มที่ดี

The big key is you just have to test everything.

หนังสือที่กล่าวถึงในคลิป

1. Trading Systems — Emilio Tomasini และ Urban Jaekle ที่มาของระบบ Luxor ซึ่งผู้พูดชี้ว่าผู้เขียนเองก็ได้ไอเดียมาจากที่อื่น

2. Beating the Financial Futures Market — Art Collins ที่มาของแนวคิด bias ที่ขยายเป็นระบบนับคะแนนหกตัว

3. The Universal Principles of Successful Trading — Brent Penfold เล่มที่พูดถึง Turtle strategy ผู้พูดแนะนำให้อ่านเพราะมีข้อมูลดีหลายหัวข้อ

Libro สังเกตว่า

• คลิปเรียกเล่มแรกเพียงว่า "Trading Systems" เล่มนี้ไม่ใช่ Trading Systems and Methods ของ Perry Kaufman บทความนี้จึงไม่ได้เชื่อมกับหน้าหนังสือในแคตตาล็อก

• ตัวเลขอย่าง 70 ถึง 100% ของ iteration ที่ทำกำไร หรือทำกำไรครบหกแบบ เป็นผลจากตัวอย่างที่ผู้พูดเลือกมาแสดงเอง และยังไม่ผ่าน walk forward หรือ Monte Carlo ตามที่เขาบอก จึงไม่ควรอ่านเป็นหลักฐานว่าระบบใช้ได้

• สิ่งที่คลิปให้คือวิธีอ่านหนังสือแบบหนึ่ง คือดึงไอเดียที่เขียนเป็นกฎได้ออกมาหนึ่งข้อต่อเล่ม แล้วนำไปทดสอบเอง ถ้าสนใจหนังสือต้นทาง Libro มีบทความแนะนำ Beating the Financial Futures Market และบทความแนะนำ The Universal Principles of Successful Trading

ดูคลิปต้นทาง

Algo Trading Strategies I Created From Books — ช่อง Algo Trading With Kevin Davey ภาพหัวบทความเป็นเฟรมจากคลิปนี้ ตัดจากภาพหน้าจอ YouTube