สรุปคลิปรีวิว Machine Learning for Algorithmic Trading ฉบับที่ 2 จากช่อง Bill Voisine

ที่มาของบทความ: บทความนี้สรุปคลิป "Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen - Book Review" ของช่อง Bill Voisine เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2021 ความยาวราว 5 นาที เรียบเรียงจากคำบรรยายภาษาอังกฤษของคลิป คำบรรยายถอดด้วยเครื่อง ชื่อเฉพาะบางคำอาจคลาดเคลื่อน เนื้อหาต่อไปนี้เป็นความเห็นของผู้รีวิว ซึ่งแจ้งไว้เองว่าได้รับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จากผู้เขียนเพื่อรีวิว Libro ยังไม่ได้ตรวจคำอธิบายเนื้อหากับตัวหนังสือ

ผู้รีวิวเทียบการติดตั้ง Zipline ว่าลำบากพอ ๆ กับการติดตั้ง TensorFlow GPU และเรียกมันว่าฝันร้าย ข้อที่เขาชมเป็นพิเศษจึงเป็น Docker container ที่ Stefan Jansen เตรียมไว้ใน Git ของหนังสือ ทำตามขั้นตอนแล้วจะได้ environment ชุดเดียวกับที่ใช้เขียนเล่ม และรันโค้ดในเล่มได้

สิ่งที่ผู้พูดเล่า

ข้อแจ้งก่อนรีวิว

เขาเล่าว่ารู้จักกับผู้เขียนหลังฉบับแรกออก คุยกันทาง LinkedIn เป็นระยะ และผู้เขียนส่งฉบับอิเล็กทรอนิกส์มาให้เพื่อรีวิวอย่างตรงไปตรงมา

ใครอ่านได้

ต้องเข้าใจ Python แต่ไม่ต้องถึงขั้นเชี่ยวชาญ เพราะผู้เขียนช่วยอธิบายไปตลอดเล่ม ไม่ต้องเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ผู้เขียนอธิบายตั้งแต่การเทรดคืออะไร limit order และข้อมูล และไม่ต้องรู้ machine learning มาก่อน เล่มนี้อธิบาย algorithm แบบต่าง ๆ และสิ่งที่ต้องสังเกตเมื่อ model overfit หรือ underfit

จุดที่ผู้รีวิวชอบ

ส่วนที่เขาตื่นเต้นที่สุดคือเทคนิครุ่นใหม่ เช่น การใช้ Generative Adversarial Networks สังเคราะห์ข้อมูล time series ขึ้นมาใหม่ และ autoencoder เขาเล่าว่าก่อนฉบับแรกออก หนังสือ Python ที่ว่าด้วย algorithmic trading มีอยู่ราวสองเล่มและยากเกินไปสำหรับเขา ที่เหลือเป็นเล่ม MATLAB ที่ใช้ได้แต่เน้นวิธีแบบคลาสสิก ฉบับที่ 2 ยังนำรีวิวของฉบับแรกมาปรับปรุง

สรุปสิ่งที่ได้จากเล่มตามที่เขาเล่า คือรู้ Python ก็เริ่มได้ ได้รู้จัก machine learning และการเทรดครั้งแรก แล้วไปต่อถึงหัวข้อขั้นสูงอย่าง pipeline, GANs และ autoencoder โดยมี environment พร้อมใช้

ข้อจำกัด

ข้อที่เขาพูดไว้ชัดคือขั้นย้ายจาก model จำลองไปเทรดจริง เล่มนี้บอกแหล่งอ้างอิงว่าต้องไปต่อที่ไหน แต่ไม่ได้พาทำทีละขั้น ตัวเขาเองวางแผนจะดู Alpaca ตอนเริ่มเทรดจริง ภาพรวมเขายังแนะนำเล่มนี้

he doesn't step you through that part of it.

หนังสือที่กล่าวถึงในคลิป

Machine Learning for Algorithmic Trading, 2nd ed. — Stefan Jansen เล่มเดียวที่คลิปรีวิว มีพื้น Python ก็เริ่มได้ ครอบคลุมตั้งแต่ machine learning เบื้องต้นจนถึง GANs และ autoencoder แต่ไม่ได้พาไปถึงการเทรดจริง

Libro สังเกตว่า

ผู้รีวิวได้รับหนังสือจากผู้เขียนและรู้จักกันมาก่อน ซึ่งเขาแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิป ควรอ่านคำชมโดยคำนึงถึงข้อนี้
คลิปยาวไม่ถึงห้านาที จึงพูดถึงเนื้อหาในเล่มเพียงบางส่วน ส่วนเรื่อง Zipline กับ Docker container เป็นประสบการณ์ติดตั้งในช่วงที่ทำคลิป เครื่องมือเหล่านี้อาจเปลี่ยนไปแล้ว
ถ้าตั้งใจใช้เล่มนี้ต่อยอดไปเทรดด้วยเงินจริง ข้อจำกัดที่ผู้รีวิวเล่าไว้ในคลิปคือสิ่งที่ควรรู้ก่อน Libro มีบทความแนะนำ Machine Learning for Algorithmic Trading ฉบับที่ 2

ดูคลิปต้นทาง

Machine Learning for Algorithmic Trading by Stefan Jansen - Book Review — ช่อง Bill Voisine ภาพหัวบทความเป็นเฟรมจากคลิปนี้ ตัดจากภาพหน้าจอ YouTube